基于Python的金融分析与风险管理（第2版）（异步图书出品）

7模块的导入与math模块
1.7.1模块导入的若干种方法
1.7.2math模块
1.8本章小结
1.9拓展阅读
第2章结合金融场景演示NumPy模块编程
2.1从一个投资案例讲起
2.2N维数组
2.2.1数组的结构
2.2.2一些特殊的数组
2.3数组的相关功能
2.3.1索引
2.3.2切片
2.3.3排序
2.3.4合并
2.4数组的相关运算
2.4.1数组内的运算
2.4.2数组间的运算
2.4.3矩阵的处理
2.5基于特定统计分布的随机抽样
2.5.1主要的统计分布
2.5.2主要函数及参数
2.5.3随机抽样的示例
2.6现金流模型
2.6.1现金流终值
2.6.2现金流现值
2.6.3净现值与内含报酬率
2.6.4住房按揭贷款的等额本息还款
2.7本章小结
2.8拓展阅读
第3章结合金融时间序列演示pandas模块编程
3.1pandas的数据结构
3.1.1序列
3.1.2数据框
3.1.3外部数据的直接导入
3.1.4创建序列或数据框的时间数列
3.2数据框的可视化
3.2.1中文字体的显示
3.2.2数据框可视化的函数与参数
3.3数据框内部的操作
3.3.1查看数据框的基本性质
3.3.2数据框的索引与截取
3.3.3数据框的排序
3.3.4数据框的更改
3.4数据框之间的合并
3.4.1创建两个新数据框
3.4.2concat函数的运用
3.4.3merge函数的运用
3.4.4join函数的运用
3.5数据框的主要统计函数
3.5.1静态统计函数
3.5.2移动窗口与动态统计函数
3.6本章小结
3.7拓展阅读
第4章结合金融场景演示Matplotlib模块编程
4.1基本函数
4.2曲线图
4.2.1单一曲线图
4.2.2多图绘制
4.3直方图
4.3.1单一样本的直方图
4.3.2多个样本的直方图
4.4条形图
4.4.1垂直条形图
4.4.2水平条形图
4.4.3综合条形图与折线图的双轴图
4.5散点图
4.6饼图
4.7雷达图
4.8K线图
4.9本章小结
4.10拓展阅读
第5章结合金融场景演示SciPy等模块编程
5.1SciPy模块
5.1.1求积分
5.1.2插值法
5.1.3求解方程组
5.1.4最优化方法
5.1.5统计功能
5.2statsmodels模块
5.3波动率模型与arch模块
5.3.1估计波动率
5.3.2ARCH模型
5.3.3GARCH模型
5.3.4arch模块
5.4datetime模块
5.4.1创建时间对象
5.4.2访问时间对象的属性
5.4.3时间对象的运算
5.5本章小结
5.6拓展阅读
第2篇中阶篇
第6章运用Python分析利率与汇率
6.1人民币利率体系
6.1.1中央银行利率
6.1.2金融机构利率
6.1.3金融市场利率
6.2人民币汇率体系
6.2.1人民币汇率制度的演变
6.2.2人民币汇率相关产品
6.2.3人民币汇率指数
6.3利率的度量
6.3.1利率的相对性
6.3.2利率的等价性
6.3.3零息利率
6.4远期利率与远期利率协议
6.4.1远期利率的测算
6.4.2远期利率协议的现金流与定价
6.5汇率报价与套利
6.5.1汇率报价
6.5.2三角套利
6.6远期汇率与远期外汇合约
6.6.1远期汇率的测算
6.6.2抵补套利
6.6.3远期外汇合约的定价
6.7本章小结
6.8拓展阅读
第7章运用Python分析债券
7.1债券市场概览
7.1.1债券交易场所
7.1.2债券品种
7.1.3债券数据的服务机构
7.2债券定价与债券收益率
7.2.1债券的核心要素
7.2.2基于单一贴现率的债券定价
7.2.3债券到期收益率
7.2.4基于不同期限贴现率的债券定价
7.2.5通过票息剥离法计算零息利率
7.2.6运用零息利率对债券定价
7.3衡量债券利率风险的线性指标——久期
7.3.1麦考利久期
7.3.2修正久期
7.3.3美元久期
7.4衡量债券利率风险的非线性指标——凸性
7.4.1凸性的表达式
7.4.2凸性的作用
7.5测度债券的信用风险
7.5.1信用评级
7.5.2违约概率与违约回收率
7.5.3通过债券价格测度违约概率
7.6本章小结
7.7拓展阅读
第8章运用Python分析股票
8.1股票市场简介
8.1.1多层次股票市场
8.1.2主要的股票指数
8.2股票内在价值
8.2.1股息贴现模型
8.2.2零增长模型
8.2.3不变增长模型
8.2.4二阶段增长模型
8.2.5三阶段增长模型
8.3股票价格服从的随机过程
8.3.1马尔可夫过程与有效市场假说
8.3.2维纳过程与广义维纳过程
8.3.3几何布朗运动
8.4构建股票最优投资组合
8.4.1投资组合的主要变量
8.4.2投资组合的可行集与有效前沿
8.4.3资本市场线
8.5资本资产定价模型
8.5.1系统风险与非系统风险
8.5.2模型数学表达式及运用
8.5.3证券市场线
8.6投资组合的绩效评估
8.6.1夏普比率
8.6.2索提诺比率
8.6.3特雷诺比率
8.6.4卡玛比率
8.6.5信息比率
8.7本章小结
8.8拓展阅读
第9章运用Python分析互换
9.1互换市场的概况
9.1.1利率互换市场
9.1.2货币互换市场
9.1.3信用违约互换市场
9.2利率互换
9.2.1利率互换的运作机理
9.2.2利率互换的期间现金流
9.2.3利率互换的等价性
9.2.4互换利率的计算
9.2.5利率互换的定价
9.3货币互换
9.3.1货币互换的运作机理
9.3.2双固定利率货币互换的期间现金流
9.3.3固定对浮动货币互换的期间现金流
9.3.4双浮动利率货币互换的期间现金流
9.3.5货币互换的等价性与定价
9.4信用违约互换
9.4.1信用违约互换的运作机理
9.4.2信用违约互换的期间现金流
9.4.3累积违约概率、边际违约概率与存活率
9.4.4信用违约互换价差
9.5本章小结
9.6拓展阅读
第10章运用Python分析期货
10.1期货市场概览
10.1.1期货交易所及期货合约品种
10.1.2商品期货合约的介绍
10.1.3股指期货合约的介绍
10.1.4国债期货合约的介绍
10.1.5期货交易的头寸方向与动机
10.2期货价格与现货价格的关系
10.2.1导致期货价格与现货价格存在差异的因素
10.2.2期货价格与现货价格的关系式
10.2.3期货价格的收敛性
10.3股指期货的套期保值
10.3.1套期保值的类型
10.3.2追加保证金的风险
10.3.3基差风险
10.3.4交叉套期保值
10.3.5滚动套期保值与移仓风险
10.4国债期货的套期保值
10.4.1计息天数规则
10.4.2国债的报价
10.4.3国债期货最终价格
10.4.4国债期货的最廉价交割
10.4.5基于久期的套期保值策略
10.5本章小结
10.6拓展阅读
第3篇高阶篇
第11章运用Python分析期权定价
11.1A股期权市场简介
11.1.1权证市场
11.1.2股票期权合约
11.1.3股指期权合约
11.2期权类型与到期盈亏
11.2.1期权的类型和要素
11.2.2看涨期权的到期盈亏
11.2.3看跌期权的到期盈亏
11.2.4看跌-看涨平价关系式
11.3欧式期权定价——布莱克-斯科尔斯-默顿模型
11.3.1模型介绍
11.3.2期权价格与基础资产价格的关系
11.3.3期权价格与行权价格的关系
11.3.4期权价格与波动率的关系
11.3.5期权价格与无风险收益率的关系
11.3.6期权价格与期权期限的关系
11.3.7内在价值与时间价值
11.4欧式期权定价——二叉树模型
11.4.1一步二叉树模型
11.4.2两步二叉树模型
11.4.3N步二叉树模型
11.5美式期权定价
11.5.1定价的基本思路
11.5.2推广的数学表达式
11.5.3运用矩阵运算
11.5.4美式期权与欧式期权的关系
11.6本章小结
11.7拓展阅读
第12章运用Python测度期权希腊字母与隐含波动率
12.1期权的Delta
12.1.1欧式期权的Delta
12.1.2基础资产价格、期权期限与期权Delta的关系
12.1.3基于Delta的对冲
12.1.4美式期权的Delta
12.2期权的Gamma
12.2.1欧式期权的Gamma
12.2.2基础资产价格、期权期限与期权Gamma的关系
12.2.3美式期权的Gamma
12.3期权的Theta
12.3.1欧式期权的Theta
12.3.2基础资产价格、期权期限与期权Theta的关系
12.3.3美式期权的Theta
12.4期权的Vega
12.4.1欧式期权的Vega
12.4.2基础资产价格、期权期限与期权Vega的关系
12.4.3美式期权的Vega
12.5期权的Rho
12.5.1欧式期权的Rho
12.5.2基础资产价格、期权期限与期权Rho的关系
12.5.3美式期权的Rho
12.6期权的隐含波动率
12.6.1计算隐含波动率的牛顿迭代法
12.6.2计算隐含波动率的二分查找法
12.6.3波动率微笑
12.6.4波动率斜偏
12.7本章小结
12.8拓展阅读
第13章运用Python构建期权交易策略
13.1合成保本票据的策略
13.1.1抽象金融市场的策略运用
13.1.2现实金融市场的策略运用
13.2单一期权与单一基础资产的策略
13.2.1买入备兑看涨期权
13.2.2卖出备兑看涨期权
13.2.3买入保护看跌期权
13.2.4卖出保护看跌期权
13.2.5策略的期间收益
13.3价差交易策略
13.3.1牛市价差策略
13.3.2熊市价差策略
13.3.3盒式价差策略
11.3.4蝶式价差策略
13.3.5日历价差策略
13.4组合策略
13.4.1跨式组合策略
13.4.2序列组合策略与带式组合策略
13.4.3宽跨式组合策略
13.5本章小结
13.6拓展阅读
第14章运用Python分析期权延伸性应用
14.1测度企业的违约风险——默顿模型
14.1.1模型的引出
14.1.2模型的相关细节
14.1.3测度首只违约债券——超日债的违约概率
14.2可转换债券
14.2.1可转换债券的概况
14.2.2可转换债券的定价
14.3期货期权
14.3.1期货期权的概况
14.3.2欧式期货期权的定价——布莱克模型
14.3.3美式期货期权的定价——二叉树模型
14.4利率期权
14.4.1利率期权简介
14.4.2利率上限期权
14.4.3利率下限期权与利率双限期权
14.4.4利率互换期权
14.5本章小结
14.6拓展阅读
第15章运用Python测量风险价值
15.1风险价值概述
15.1.1风险价值的定义
15.1.2风险价值的可视化
15.1.3风险价值的优势与局限
15.2方差-协方差法
15.2.1方差-协方差法的细节
15.2.2方差-协方差法的应用
15.3历史模拟法
15.3.1历史模拟法的细节
15.3.2历史模拟法的运用
15.4蒙特卡罗模拟法
15.4.1蒙特卡罗模拟法的细节
15.4.2蒙特卡罗模拟法的运用
15.5回溯检验、压力测试与压力风险价值
15.5.1回溯检验
15.5.2压力测试
15.5.3压力风险价值
15.5.4比较不同方法测量的风险价值
15.6信用风险价值
15.6.1违约相关性
15.6.2违约时间的高斯copula模型
15.6.3基于因子的相关性结构
15.6.4测度信用风险价值
15.7本章小结
15.8拓展阅读